Test di Zivot-Andrews per la Rottura Strutturale
Il test di Zivot-Andrews (ZA) è un test di radice unitaria che identifica endogenamente la posizione più probabile di una singola rottura strutturale in una serie temporale. A differenza del test ADF standard, non richiede al ricercatore di pre-specificare quando si è verificata la rottura, rendendolo robusto a cambiamenti di regime guidati dai dati come modifiche politiche, crisi finanziarie o eventi economici maggiori.
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Fonti
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Dickey-Fuller aumentato (ADF)Econometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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