Differenza GMM con Rottura Strutturale
La Differenza GMM con Rottura Strutturale estende il stimatore GMM alle differenze prime di Arellano-Bond a processi generativi dei dati che cambiano in uno o più punti di rottura sconosciuti. Incorporando esplicitamente indicatori di rottura o permettendo parametri specifici per regime, il stimatore evita i coefficienti distorti e le condizioni momentanee non valide che sorgono quando un cambiamento strutturale viene ignorato in una stima standard di Differenza GMM.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-difference-gmm
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- Stimatore GMM di Arellano-BondEconometria↔ compare
- GMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- Analisi di dati panel con rotture strutturaliEconometria↔ compare
- GMM di sistema con rottura strutturaleEconometria↔ compare
- GMM Sistematico (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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