Threshold Panel VAR
Il Threshold Panel VAR estende il framework standard di vettori autoregressivi per accomodare comportamenti di regime-switching, dove le relazioni cambiano quando una variabile soglia supera un livello critico. Introdotto da Hansen (1996) e applicato ai pannelli da Caner e Hansen (2001), permette relazioni dinamiche differenti tra regimi (es. espansioni vs recessioni) sfruttando la dimensione cross-section dei dati panel. Questo framework non lineare cattura effetti di policy dipendenti dallo stato e meccanismi economici.
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Fonti
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/threshold-panel-var
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- Regressioni a Transizione Morbida su Dati PanelEconometria↔ compare
- VAR a Parametri Variabili nel Tempo e Aumentato da FattoriEconometria↔ compare
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