Modello a Media Mobile Non Lineare (NMA)
Il modello a Media Mobile Non Lineare (NMA) estende il modello classico di media mobile lineare (MA) consentendo all'osservazione corrente di dipendere dalle innovazioni passate attraverso una funzione non lineare anziché una semplice somma pesata. Viene utilizzato nell'analisi delle serie storiche quando gli shock degli errori si trasmettono ai risultati in modo asimmetrico o dipendente dallo stato.
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Fonti
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-ma-model
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- Modello ARMA (Autoregressive Moving Average)Econometria↔ compare
- Modello GARCH (Previsione della Volatilità)Econometria↔ compare
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- Modello Autoregressivo a Transizione Liscia (STAR)Econometria↔ compare
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