Modello VAR a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-VAR)
Il modello VAR a parametri variabili nel tempo (TVP-VAR) estende il modello vettoriale autoregressivo standard consentendo ai coefficienti e alle covarianze degli errori di evolvere gradualmente nel tempo. Stimato tramite metodi Bayesiani e simulazione MCMC, cattura come le relazioni dinamiche tra variabili macroeconomiche o finanziarie cambiano attraverso diversi regimi economici senza richiedere punti di rottura predefiniti.
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Fonti
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-var-model
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- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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