GMM di sistema con rottura strutturale
Il GMM di sistema con rottura strutturale estende lo stimatore GMM di sistema di Blundell-Bond per dati panel dinamici tenendo esplicitamente conto delle rotture strutturali — cambiamenti di regime improvvisi nelle pendenze, intercette o dinamiche — che, se ignorate, distorcono le stime dei coefficienti e invalidano le condizioni di momento che sono alla base dell'inferenza GMM standard.
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Fonti
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-system-gmm
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- Stimatore GMM di Arellano-BondEconometria↔ compare
- GMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- GMM a Sistema (Stimatore di Blundell-Bond)Econometria↔ compare
- Differenza GMM con Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
- GMM Sistematico (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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