Modello di Autoregressione Vettoriale Strutturale su Dati Panel (Panel SVAR)
Il modello Panel SVAR estende il framework Structural VAR ai dati panel, modellando congiuntamente variabili di serie temporali endogene multiple attraverso diverse unità sezionali (es. paesi o imprese). Restrizioni strutturali — a breve termine, a lungo termine, o di segno — sono imposte sulle relazioni contemporanee tra le variabili per identificare shock causali economicamente significativi e tracciarne la propagazione tra unità e nel tempo.
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Fonti
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2004). Forecasting and turning point predictions in a Bayesian panel VAR model. Journal of Econometrics, 120(2), 327-359. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00216-1 ↗
- Kilian, L., & Lutkepohl, H. (2017). Structural Vector Autoregressive Analysis. Cambridge University Press. ISBN: 9781107196575
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-svar-model
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