Test di Cointegrazione di Maki
Il test di cointegrazione di Maki estende il test di cointegrazione per consentire un numero sconosciuto di rotture strutturali determinate endogenamente nella relazione di cointegrazione. Introdotto da Maki (2012), si basa su Gregory e Hansen (1996), consentendo il rilevamento della cointegrazione anche quando le relazioni cambiano a causa di cambiamenti politici, riforme istituzionali o cambiamenti di regime fondamentali. Questo è essenziale per il lavoro applicato sulle serie storiche in cui il cambiamento strutturale è comune.
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Fonti
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/maki-cointegration-test
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