Test di Cointegrazione di Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)
I test di cointegrazione di panel verificano se un insieme di variabili integrate condivida una relazione di equilibrio di lungo periodo stabile attraverso un panel di unità sezionali. Pedroni (1999, 2004) fornisce test per panel eterogenei con sette statistiche, Kao (1999) offre un test per panel omogenei basato su ADF, e Westerlund (2007) aggiunge test basati sulla correzione dell'errore, robusti a rotture strutturali e dipendenza trasversale.
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Fonti
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-cointegration
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