Modello ARCH di Fourier
Il modello ARCH di Fourier estende il framework ARCH classico incorporando termini trigonometrici (di Fourier) nell'equazione della varianza condizionata. Ciò consente al modello di catturare cambiamenti fluidi e graduali nelle dinamiche di volatilità nel tempo senza ipotizzare rotture strutturali improvvise, rendendolo ben adatto per serie temporali finanziarie o macroeconomiche lunghe soggette a cambiamenti di regime in lenta evoluzione.
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Fonti
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-arch-model
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- Modello ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Modello GARCH di FourierEconometria↔ compare
- Modello GARCH (Previsione della Volatilità)Econometria↔ compare
- Modello ARCH Non Lineare (NARCH)Econometria↔ compare
- Modello ARCH con Rotture StrutturaliEconometria↔ compare
- Modello ARCH a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-ARCH)Econometria↔ compare
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