Test di radice unitaria di Dickey-Fuller aumentato (ADF)
Il test di Dickey-Fuller aumentato è la procedura standard per determinare se una serie temporale univariata contiene una radice unitaria, ovvero se la serie è non stazionaria. Estende il test originale di Dickey-Fuller includendo termini di differenza ritardati che assorbono la correlazione seriale nei residui, rendendo il test valido per un'ampia gamma di processi di serie temporali incontrati in economia e finanza.
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Fonti
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
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