NARDL con Rottura Strutturale
Il NARDL con Rottura Strutturale estende il quadro di test ai limiti del NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) incorporando esplicitamente una o più rotture strutturali nella relazione di lungo periodo. Separa le variazioni positive e negative del regressore, testa la cointegrazione e consente cambiamenti di regime, fornendo un quadro più ricco delle dinamiche asimmetriche e sensibili alle rotture tra le variabili.
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Fonti
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-nardl
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Modello ARDL Non Lineare (NARDL)Econometria↔ compare
- Test dei limiti ARDL per rotture strutturaliEconometria↔ compare
- Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Econometria↔ compare
- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
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