Modello Autoregressivo a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-AR)
Il modello Autoregressivo a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-AR) estende il classico modello AR consentendo ai suoi coefficienti autoregressivi di variare nel tempo, tipicamente come un random walk. Inquadrato come un sistema state-space, il modello cattura cambiamenti strutturali graduali nelle dinamiche di una serie temporale univariata senza imporre una data di rottura fissa.
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Fonti
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
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