Panel DF-GLS
Panel DF-GLS estende il test GLS per radici unitarie di Elliott, Rothenberg e Stock (1996) ai dati panel, combinando informazioni cross-sectional e time-series per verificare se le variabili contengono radici unitarie. Introdotto da Hadri e colleghi (2005), è più potente dei test standard per radici unitarie in panel (IPS, LLC) grazie al suo approccio di detrending GLS. Questo test è essenziale per stabilire la stazionarietà prima di adattare modelli di cointegrazione o panel dinamici.
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Fonti
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-df-gls
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- ARDL Sezionale TrasversaleEconometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di MakiEconometria↔ compare
- Test KSS per pannelloEconometria↔ compare
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