GMM alle differenze non lineare
Il GMM alle differenze non lineare estende lo stimatore GMM alle differenze di Arellano-Bond ai modelli in cui la relazione strutturale tra la variabile dipendente e i suoi predittori è intrinsecamente non lineare. Attraverso la differenziazione in prima differenza per eliminare gli effetti fissi individuali e quindi applicando le condizioni momento GMM con livelli ritardati come strumenti, stima in modo consistente i parametri in contesti di panel dinamici senza richiedere una forma funzionale lineare.
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Fonti
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-difference-gmm
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