Test di radice unitaria di Phillips-Perron (PP)

Il test di Phillips-Perron, proposto da Peter Phillips e Pierre Perron nel 1988, verifica la presenza di una radice unitaria in una serie temporale, come il test di Dickey-Fuller aumentato, ma corregge l'autocorrelazione e l'eteroschedasticità negli errori in modo non parametrico piuttosto che aggiungendo differenze ritardate. Esegue una semplice regressione di Dickey-Fuller e quindi aggiusta la statistica del test utilizzando una stima della varianza di lungo periodo, in modo che il professionista non debba scegliere una lunghezza di ritardo per la regressione stessa.