Stimatore Augmented Mean Group (AMG)
Lo stimatore Augmented Mean Group (AMG), sviluppato da Eberhardt e Teal (2010), è un metodo per dati panel per la stima di coefficienti di pendenza eterogenei in presenza di dipendenza cross-section. Esso approssima il processo dinamico comune non osservato che guida tutte le unità e lo incorpora nelle regressioni unità per unità, quindi ne media i risultati.
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Fonti
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/amg-estimator
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- Stimatore Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Econometria↔ compare
- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Casuali per Dati PanelEconometria↔ compare
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