Regressione a soglia
La regressione a soglia è un modello non lineare a commutazione di regime in cui i parametri di regressione assumono valori diversi sopra e sotto un valore di soglia stimato di una variabile soglia. La struttura di suddivisione del campione e stima della soglia è stata sviluppata da Bruce E. Hansen (2000) ed è ampiamente utilizzata per dati di serie temporali e panel con rotture strutturali e relazioni dipendenti dal regime.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Il test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)Econometria↔ compare
- Modello Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Non Lineare (NARDL)Econometria↔ compare
- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
- Regressione quantilicaEconometria↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →