Test KPSS non lineare
Il test KPSS non lineare estende il classico test di stazionarietà di Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin modellando rotture strutturali lisce sconosciute nel trend deterministico utilizzando un'approssimazione di Fourier. Sotto l'ipotesi nulla, la serie è stazionaria attorno a un trend non lineare flessibile, proteggendo contro falsi riscontri di radice unitaria causati da cambiamenti di regime o transizioni graduali.
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Fonti
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-kpss-test
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- Test di radice unitaria aumentato di Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test di Stazionarietà KPSSEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Zivot-Andrews con una rottura strutturaleEconometria↔ compare
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