Test di radice unitaria Phillips-Perron con rottura strutturale
Il test di radice unitaria Phillips-Perron (PP) con rottura strutturale estende il quadro classico PP per consentire uno o più salti discreti nel livello o nel trend di una serie temporale. Identificando endogenamente o esogenamente le date di rottura e controllandole, esso verifica l'ipotesi nulla di una radice unitaria contro un'alternativa stazionaria rispetto al trend che tiene conto del cambiamento strutturale, evitando l'accettazione spuria della non stazionarietà causata da rotture ignorate.
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Fonti
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
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