GLS di Fourier (Minimi Quadrati Generalizzati di Fourier)
Il GLS di Fourier integra termini trigonometrici (di Fourier) a bassa frequenza in un quadro di minimi quadrati generalizzati per catturare cambiamenti strutturali fluidi e graduali in una serie temporale, senza richiedere al ricercatore di specificare quando o quanti cambiamenti si sono verificati. L'approccio è particolarmente apprezzato nei test di radice unitaria e nell'analisi di cointegrazione, dove le assunzioni convenzionali sulle date dei cambiamenti possono essere arbitrarie.
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Fonti
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-gls
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