Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)
Il Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM) estende il quadro della Regressione Autoregressiva Vettoriale (VAR) a un sistema di variabili che condividono una o più relazioni di equilibrio di lungo periodo. Modella congiuntamente le dinamiche di breve periodo e la velocità con cui ciascuna variabile ritorna all'equilibrio dopo uno shock, rendendolo lo strumento standard per l'analisi di serie temporali multivariate cointegrate.
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Fonti
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/vector-error-correction-model
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)Econometria↔ compare
- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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