Test di Causalità di Granger per Pannelli di Dumitrescu-Hurlin
Il test di Dumitrescu-Hurlin (DH), introdotto da Elena-Ivona Dumitrescu e Christophe Hurlin nel loro articolo del 2012 su Economic Modelling, verifica la non-causalità di Granger in dataset di panel eterogenei. A differenza degli approcci standard di causalità per pannelli, permette a ciascuna unità sezionale di avere la propria relazione causale distinta, rendendolo ben adatto per macro-pannelli di paesi, imprese o regioni dove l'omogeneità non può essere assunta.
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Fonti
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
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