Regression modelEconometrics / time series

Modello Fourier SARIMA

Il modello Fourier SARIMA estende il framework classico Seasonal ARIMA incorporando termini trigonometrici (di Fourier) come regressori deterministici. Ciò consente al modello di approssimare pattern stagionali lisci, complessi o a frequenza multipla senza richiedere una struttura SARIMA completa per ogni frequenza, rendendolo particolarmente utile per dati ad alta frequenza o serie con stagionalità non intera o in evoluzione.

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Modello Fourier SARIMA

Modello ARIMA (Autoregre…Test dei residui ARDL di…Modello ARIMA di Fourier Modello VAR di Fourier Modello SARIMA Modello SARIMA con Rottu…

Fonti

Harvey, A., & Scott, A. (1994). Seasonality in dynamic regression models. The Economic Journal, 104(427), 1324-1345. link ↗
Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice (2nd ed.). OTexts. link ↗

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-augmented Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-sarima-model

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Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
Test dei residui ARDL di FourierEconometria↔ compare
Modello ARIMA di FourierEconometria↔ compare
Modello VAR di FourierEconometria↔ compare
Modello SARIMAEconometria↔ compare
Modello SARIMA con Rottura StrutturaleEconometria↔ compare

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