Distributed Lag Cross-Sectional (CS-DL)
Il CS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) è un modello dinamico semplificato su panel che regredisce gli esiti su variabili esplicative correnti e ritardate, senza termini autoregressivi espliciti, tenendo conto della dipendenza cross-section. Basato su Pesaran et al. (2001) ed esteso da Chudik et al. (2014), stima gli effetti dinamici in modo più parsimonioso rispetto all'ARDL quando i ritardi autocorrelati sono meno critici. Questo approccio è prezioso per gli effetti a breve termine e l'analisi dell'impatto delle politiche.
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Fonti
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/cs-dl
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