Panel EGARCH — Exponential GARCH per Dati Panel
Panel EGARCH estende il modello Exponential GARCH di Nelson (1991) a un contesto di panel, consentendo alla varianza condizionata di evolvere asimmetricamente nel tempo per ciascuna unità cross-section. La specifica logaritmica assicura varianza non negativa senza vincoli sui parametri, e il termine di leva distingue se shock negativi amplificano la volatilità più degli shock positivi di uguale magnitudo.
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Fonti
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-egarch
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