ARFIMA: Modello ARMA a Differenziazione Frazionaria
ARFIMA è un modello di serie storiche che cattura il comportamento di memoria lunga tramite un parametro di differenziazione frazionaria d, generalizzando la differenziazione intera di ARIMA. Fu introdotto da Granger e Joyeux (1980) e formalizzato da Hosking (1981) per descrivere serie le cui autocorrelazioni decadono lentamente anziché bruscamente.
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Fonti
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/arfima-model
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