GMM non lineare di Arellano-Bond per dati panel dinamici
Il GMM non lineare di Arellano-Bond estende il classico framework GMM alle differenze di Arellano-Bond a modelli panel in cui la funzione di media condizionale è non lineare nei parametri o nelle variabili. Utilizza i livelli ritardati della variabile dipendente come strumenti dopo aver effettuato la differenziazione per rimuovere gli effetti fissi individuali, producendo stime consistenti in panel dinamici brevi con specificazioni non lineari come modelli di conteggio, di durata o moltiplicativi.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
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