Modello TGARCH non lineare
Il modello TGARCH (Threshold GARCH) non lineare estende il framework GARCH standard consentendo a shock positivi e negativi di uguale magnitudine di esercitare effetti diversi sulla volatilità futura. Modella la volatilità condizionata in termini di valore assoluto dei residui ritardati, suddivisi da una soglia di segno, catturando l'effetto leva ben documentato nelle serie di rendimenti finanziari.
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Fonti
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-tgarch-model
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- Modello ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Modello EGARCH (Exponential GARCH)Econometria↔ compare
- Modello GARCH (Previsione della Volatilità)Econometria↔ compare
- Modello TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compare
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