Test di Causalità di Granger su Dati Panel
Il test di Causalità di Granger su dati panel esamina se i valori passati di una variabile aiutano a predire un'altra variabile attraverso molteplici unità cross-sectional osservate nel tempo. Estende il quadro classico della causalità di Granger ai dati panel, tenendo conto dell'eterogeneità cross-sectional e consentendo inferenze più potenti aggregando le informazioni tra le unità.
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Fonti
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-granger-causality
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