Modello a commutazione di regime di Markov (MS-AR / MS-VAR)
Il modello a commutazione di regime di Markov consente ai parametri di una serie temporale di cambiare probabilisticamente tra regimi nascosti governati da una catena di Markov. Introdotto da Hamilton (1989) e ulteriormente sviluppato da Kim e Nelson (1999), rileva automaticamente fasi del ciclo economico come espansioni e contrazioni.
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Fonti
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/markov-switching
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