Test LM di Breusch-Godfrey per la Correlazione Seriale
Il test di Breusch-Godfrey è un test del moltiplicatore di Lagrange per la correlazione seriale nei residui di regressione, sviluppato indipendentemente da Trevor Breusch (1978) e Leslie Godfrey (1978). A differenza del test di Durbin-Watson, rileva l'autocorrelazione fino a qualsiasi ordine p scelto, rimane valido quando il modello include variabili dipendenti ritardate e produce un valore p chi-quadrato definito anziché una regione inconcludente, rendendolo lo standard moderno per il test di autocorrelazione.
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Fonti
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/breusch-godfrey-test
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Test di Durbin-Watson per l'AutocorrelazioneEconometria↔ compare
- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
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