Test di Durbin-Watson per l'Autocorrelazione

Il test di Durbin-Watson, sviluppato da James Durbin e Geoffrey Watson nel 1950–1951, rileva la correlazione seriale di primo ordine nei residui di una regressione lineare. La sua statistica varia da 0 a 4, con un valore vicino a 2 che indica assenza di autocorrelazione, valori verso 0 che indicano autocorrelazione positiva e valori verso 4 che indicano autocorrelazione negativa. Rimane una delle diagnostiche di regressione più riportate nonostante le ben note limitazioni.