Test CUSUM: Rilevamento dell'instabilità dei parametri nei modelli di regressione

I test CUSUM (Cumulative Sum) e CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares), introdotti da Brown, Durbin ed Evans (1975), valutano se i coefficienti di un modello di regressione lineare rimangono costanti nel tempo. Sono strumenti standard in econometria per rilevare rotture strutturali, cambiamenti di policy o cambi di regime nei dati di serie storiche, senza richiedere la conoscenza a priori di quando si verifica una rottura.