Test di causalità di Granger di Fourier Toda-Yamamoto
Il test di causalità di Fourier Toda-Yamamoto (FTY) estende la procedura classica di Toda-Yamamoto incorporando termini trigonometrici di Fourier nel VAR aumentato per catturare rotture strutturali lisce e graduali nella componente deterministica. Mantiene il vantaggio chiave dell'approccio Toda-Yamamoto — la causalità di Granger può essere testata senza pre-test per l'ordine di integrazione o cointegrazione — migliorando drasticamente la dimensione e la potenza quando si verificano rotture.
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Fonti
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
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