Modello Bayesiano Dinamico di Dati Panel
Il modello bayesiano dinamico di dati panel estende i modelli dinamici di panel standard — che includono una variabile dipendente ritardata per catturare la dipendenza dallo stato — stimando tutti i parametri all'interno di un quadro bayesiano. Le distribuzioni a priori vengono combinate con la verosimiglianza per produrre una distribuzione a posteriori completa sui parametri del modello, consentendo inferenza probabilistica e quantificazione coerente dell'incertezza anche in panel brevi.
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Fonti
- Hsiao, C., Pesaran, M. H., & Tahmiscioglu, A. K. (2002). Maximum likelihood estimation of fixed effects dynamic panel data models covering short time periods. Journal of Econometrics, 109(1), 107–150. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00143-9 ↗
- Arellano, M., & Bonhomme, S. (2007). Robust priors in nonlinear panel data models. Econometrica, 77(2), 489–536. DOI: 10.1920/wp.cem.2007.0707 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-dynamic-panel-data-model
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