Modello di Dati Panel Dinamici di Fourier
Il modello di dati panel dinamici di Fourier estende le specifiche dinamiche standard dei panel incorporando termini trigonometrici (di Fourier) a bassa frequenza per catturare in modo flessibile rotture strutturali lisce e graduali o pattern variabili nel tempo nei dati, senza richiedere la conoscenza del numero esatto o della tempistica delle rotture.
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Fonti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-dynamic-panel-data-model
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