Analisi di dati panel con rotture strutturali
L'analisi di dati panel con rotture strutturali rileva e stima punti nel tempo — date di rottura — in cui i coefficienti di regressione sottostanti cambiano permanentemente in un panel di unità sezionali osservate su più periodi. Sfruttando congiuntamente la variazione sezionale e quella delle serie storiche, offre un'identificazione più netta dei cambiamenti di regime rispetto ai test di rottura su singole serie e fornisce stime separate dei coefficienti per ciascun regime prima e dopo ogni rottura.
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Fonti
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Analysis in Panel Data Models. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-panel-data-analysis
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