Autoregressione Vettoriale Strutturale (SVAR)
L'Autoregressione Vettoriale Strutturale (SVAR) è un modello multivariato di serie storiche, sviluppato da Christopher Sims (1980), che estende il VAR di forma ridotta imponendo restrizioni di identificazione economicamente motivate sulle relazioni contemporanee tra le variabili. L'SVAR consente ai ricercatori di isolare shock strutturali ortogonali e tracciare i loro effetti dinamici causali attraverso funzioni di risposta all'impulso e decomposizioni della varianza dell'errore di previsione, rendendolo una pietra angolare della moderna macroeconomia empirica.
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Fonti
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Structural Vector Autoregression (SVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/svar
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- Funzione di Risposta all'Impulso (IRF)Econometria↔ compare
- Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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