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Regression modelEconometrics / time series

GMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)

Il GMM in Differenza, introdotto da Arellano e Bond (1991), stima modelli di dati panel dinamici differenziando innanzitutto l'equazione per rimuovere gli effetti fissi, quindi utilizzando i livelli ritardati delle variabili endogene come strumenti GMM. È l'approccio standard quando una variabile dipendente ritardata o altri regressori endogeni sono presenti in un panel con molte unità e pochi periodi temporali.

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Fonti

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/difference-gmm

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ScholarGateDifference GMM (First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/econometrics/difference-gmm · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026