GMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)
Il GMM in Differenza, introdotto da Arellano e Bond (1991), stima modelli di dati panel dinamici differenziando innanzitutto l'equazione per rimuovere gli effetti fissi, quindi utilizzando i livelli ritardati delle variabili endogene come strumenti GMM. È l'approccio standard quando una variabile dipendente ritardata o altri regressori endogeni sono presenti in un panel con molte unità e pochi periodi temporali.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/difference-gmm
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- Stimatore GMM di Arellano-BondEconometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello a Effetti FissiEconometria↔ compare
- Analisi dei dati panelEconometria↔ compare
- GMM a Sistema (Stimatore di Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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