Test di radice unitaria PP su pannello
Il test di radice unitaria PP su pannello estende la correzione non parametrica di Phillips-Perron per la correlazione seriale a un contesto di pannello con molteplici unità individuali. Testa l'ipotesi nulla che tutte le unità sezionali contengano una radice unitaria, utilizzando una statistica di tipo PP aggregata o mediata che è robusta a errori eteroschedastici e serialmente correlati, senza richiedere una selezione esplicita dei ritardi.
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Fonti
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-pp-unit-root-test
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- Test di radice unitaria ADF di pannelloEconometria↔ compare
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- Test di radice unitaria di Phillips-PerronEconometria↔ compare
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