Test Robusto di Radice Unitaria di Dickey-Fuller Aumentato
Il test robusto di radice unitaria ADF estende la procedura classica ADF con miglioramenti che correggono le distorsioni di dimensione derivanti da errori eteroschedastici o serialmente correlati, e da una selezione inadeguata della lunghezza del ritardo. Basandosi sul detrending GLS (Elliott, Rothenberg e Stock 1996) e su criteri informativi modificati (Ng e Perron 2001), fornisce dimensione e potenza affidabili in presenza di processi di errore non standard comuni nelle serie storiche macroeconomiche e finanziarie.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test di radice unitaria di Dickey-Fuller aumentato (ADF)Econometria↔ compare
- Test di Stazionarietà KPSSEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria non lineare ADF (Test KSS)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria ADF di pannelloEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →