Bayesian Difference GMM
Il Bayesian Difference GMM combina la strategia di differenziazione di primo ordine di Arellano-Bond per dati panel dinamici con un quadro di inferenza Bayesiana. Trattando le condizioni momento del GMM come una quasi-verosimiglianza e ponendo priori sui parametri, l'approccio produce una distribuzione a posteriori completa sui coefficienti anziché una singola stima puntuale con errori standard asintotici.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-difference-gmm
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- Modello Bayesiano Dinamico di Dati PanelEconometria↔ compare
- Bayesian System GMMEconometria↔ compare
- GMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- GMM Sistematico (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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