Minimi Quadrati Pesati Bayesiani (Bayesian WLS)
I Minimi Quadrati Pesati Bayesiani (Bayesian WLS) combinano lo schema di pesatura classico dei WLS — che riduce il peso delle osservazioni con elevata varianza d'errore — con distribuzioni a priori bayesiane sui coefficienti di regressione e sulla varianza d'errore. Il risultato è una distribuzione a posteriori che riflette sia la verosimiglianza dei dati sia le credenze a priori, fornendo una quantificazione completa dell'incertezza in contesti eteroschedastici.
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Fonti
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley, New York. ISBN: 978-0471169376
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley, Chichester. ISBN: 978-0470845677
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-wls
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- Modello Bayesiano a Effetti FissiEconometria↔ compare
- OLS bayesiana (Regressione Lineare Ordinaria Bayesiana)Econometria↔ compare
- Modello Bayesiano a Effetti CasualiEconometria↔ compare
- Minimi Quadrati Pesati Robusti (Robust WLS)Econometria↔ compare
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