Test di specificazione di Hausman non lineare
Il test di Hausman non lineare estende il test di specificazione dell'endogeneità di Hausman (1978) ai modelli non lineari come probit, logit, Tobit e regressioni su dati di conteggio. Verifica se i regressori sospetti sono endogeni — cioè, correlati con il termine di errore — in un modello in cui l'esito o la relazione è intrinsecamente non lineare, garantendo che le stime corrette con IV siano necessarie.
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Fonti
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-hausman-test
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