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Regression modelEconometrics / time series

Test di radice unitaria di Fourier Zivot-Andrews

Il test di Fourier Zivot-Andrews estende il classico test di radice unitaria di Zivot-Andrews (1992) sostituendo dummy di rottura strutturale nette e singole con un'approssimazione di Fourier a bassa frequenza, consentendo al test di accogliere rotture lisce, graduali e multiple sconosciute nel livello o nel trend di una serie.

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Fonti

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-zivot-andrews-test

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ScholarGateFourier Zivot-Andrews test (Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-zivot-andrews-test · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026