Modello ARCH Non Lineare (NARCH)
Il modello ARCH Non Lineare (NARCH), introdotto da Higgins e Bera (1992), estende il framework ARCH originale di Engle permettendo che la trasformazione di potenza della volatilità sia stimata dai dati piuttosto che fissata a due. Questa flessibilità cattura una classe più ampia di dinamiche di volatilità osservate nelle serie temporali finanziarie e macroeconomiche.
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Fonti
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-arch-model
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