Test di Causalità Panel Toda-Yamamoto
Il test di causalità Panel Toda-Yamamoto (PTY) estende l'approccio Wald modificato di Toda-Yamamoto ai dati panel, consentendo ai ricercatori di testare la non-causalità di Granger attraverso molteplici unità sezionali senza richiedere pre-test per la cointegrazione o imporre una direzione di causalità comune a tutte le unità.
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Fonti
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
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- Test di Causalità di Granger su Dati PanelEconometria↔ compare
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- Modello a Correzione d'Errore Vettoriale di Pannello (Panel VECM)Econometria↔ compare
- Test di Causalità di Toda-YamamotoEconometria↔ compare
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