Test KPSS per rottura strutturale
Il test KPSS per rottura strutturale estende il test di stazionarietà standard Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) per consentire una o più rotture strutturali note o ignote nel livello o nel trend di una serie storica. Sotto l'ipotesi nulla, la serie è stazionaria attorno a una componente deterministica interrotta, consentendo ai ricercatori di distinguere un comportamento genuino di radice unitaria da una non stazionarietà apparente causata da cambiamenti di regime.
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Fonti
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x ↗
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-kpss-test
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- Test di radice unitaria di Dickey-Fuller aumentato (ADF)Econometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria ADF con rottura strutturaleEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria Phillips-Perron con rottura strutturaleEconometria↔ compare
- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
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