Modello a Effetti Fissi di Fourier
Il modello a effetti fissi di Fourier estende la regressione standard a effetti fissi su panel aumentando la specificazione con termini di Fourier (trigonometrici) a bassa frequenza. Queste componenti sinusoidali e cosinusoidali approssimano cambiamenti strutturali sconosciuti e lisci nella tendenza temporale senza richiedere al ricercatore di pre-specificare date di rottura, combinando l'identificazione intra-unità con la modellazione flessibile delle tendenze.
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Fonti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-fixed-effects-model
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